システムトレードについてSystemTrade

 システムトレードとは

“あらかじめ決められたルール(システム)に従って継続的・機械的にトレードする投資法”です。
システムトレードに対して、独自の判断に基づいてトレードを行う投資法を『裁量トレード』といいます。
『システムトレード』は、海外では有効な投資スタイルの1つとして幅広く使用されており、世界の多くの一流投資家達もシステムトレードによる投資を行っています。

 なぜシステムトレードなのか?

個人投資家の中で、裁量トレードで1年間に利益を上げている人はわずか数%だといわれています。
その理由は、投資判断をする重要な局面で入り込む「希望的観測」や「臆病さ」といった人間的な感情があるからです。
その意味では、「意志との戦い」を制することが、トレードに勝つための条件といえるのです。
つまり、システムトレードを用いることによって、「意志との戦い」を制することができるのです。

人間なら誰でも持っている心理的弱点を克服し、トレードで着実な利益を出し続ける投資法、それがシステムトレードです。

システムトレードと裁量トレードの違い

システムトレード 裁量トレード
自分の感情や相場観を一切排除して、一定の売買ルールに従って機械的に取引を行う手法を指します。 独自の判断に基づいて、自分の好きな時に取引を開始して、好きな時に決済する手法を指します。

つまり、裁量トレードでは、為替の動きを見続けて「ここだ!」と思った時に取引を行いますが、システムトレードでは過去の傾向・統計を読み解き、過去のデータを分析・検証・評価を繰り返し行った結果で一定の成果を上げるルールで運用を行います。

しかしながら、実際に採用したルールは、未来永劫に利益を上げ続けることはできません。
相場状況の変化によっては利益が上げづらくなってきます。
実勢相場に適合しなくなったルールを継続して利用していても損失が拡大する可能性が高くなります。
その際には、ルールを変更して、新しいルールで再度分析・検証・取引・評価する、という繰り返しを行うことも必要です。


システムトレードのメリット

【メリット1】 相場観を持たずに取引が可能
選択した売買システムは、そのルールに従って一切の感情を排除し、機械的に売買を行っていきます。よってルールに基づいた利益確定や損切りの判断をお客様に代わって淡々と遂行されます。

【メリット2】 感情によって生じる余分なリスクを回避できる
人間は潜在的に自分自身が正しくありたいという欲求があります。
例えば、私たちは自分が立てた予想に対して反する行動を自我が許さないといった心理状態になりがちです。しかしそれでは相場のセオリーを踏み外してしまうかもしれません。
マーケットと同様、自分自身をコントロールするのは至難の業です。だからこそルールを身につけて、身につけたルールに従って潜在的な欲求から自分自身をコントロールしていく必要があります。つまりマーケットで成功する基本的なセオリーを実行するために感情や潜在的欲求に左右されずに売買を実現できることがシステムトレード最大のメリットと言えます。

【メリット3】
裁量トレードでは、自身がマーケットを見続けて取引を行うことになりますが、システムトレードではシステムが24時間マーケットを見続けてルールに従って取引を行います。

システムトレードのデメリット

【デメリット1】
システムトレードは過去のデータを元にしてルールが開発されているため、相場環境が何らかの影響で大きく変わってしまうと、それに対応しきれなくなる可能性が出てきます。
例えば天変地異、戦争やテロ等の不測の事態などがこれに当たります。

【デメリット2】
例えば、ルールでは“売り”のシグナルが出ている時に、チャートを見ると“上がりそう”と思った場合の行動として、自分の直感を信じてルールと異なる行動をとる人が多くいます。
1度や2度は自分の直感が正しくて成功するかもしれませんが、長期的にはマイナスの結果となる可能性が高いようです。